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来源:原创 编辑:dede58.com 时间:2020-05-06 12:20
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  摩登3平台基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 27 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......5

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 10

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12

  8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 55

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57

  9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 58

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59

  §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

  基金名称 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

  投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在完全对冲市场风险的前提下,追求基金资产

  投资策略 本基金主要采用市场中性策略,通过量化模型优选出股票多头组合,并通过股

  指期货等对冲工具剥离市场系统性风险,获取稳健的阿尔法收益。资产配置方

  面,通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市

  场氛围等因素的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具

  的投资比例。股票投资方面,主要采用 Alpha 多因子模型,并结合风险模型和

  优化模型,构建 Alpha 股票组合,并使用股指期货对冲市场系统性风险。同时,

  本基金将运用期现套利、股指期货跨期套利、高频交易等绝对收益策略,进一

  步平抑本基金的收益波动。此外,本基金还将采用债券投资策略、资产证券投

  资策略、衍生工具投资策略等,更好地实现本基金的投资目标。

  业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)

  风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于

  债券型基金、货币市场基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,

  因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基

  准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业

  名称 安信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司

  注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田 深圳市深南大道 7088 号招商银

  路 6009 号新世界商务中心 36 层 行大厦

  办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田 深圳市深南大道 7088 号招商银

  路 6009 号新世界商务中心 36 层 行大厦

  基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安

  注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

  注:根据《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

  注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  本基金于 2017 年 12 月 06 日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。

  安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册

  资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

  截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵

  活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配

  置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股份有限

  公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究

  岗、权益及衍生品投资部量化投资岗。现任安信

  基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。曾

  本 基 任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的

  徐黄 金 的 2017年12 基金经理助理,安信量化多因子灵活配置混合型

  玮 基 金 月 29 日 - 12 证券投资基金的基金经理;现任安信量化精选沪

  经理 深 300 指数增强型证券投资基金(原安信新起点

  灵活配置混合型证券投资基金)、安信稳健阿尔

  法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信中

  证 500 指数增强型证券投资基金、安信中证深圳

  科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)的基

  基 金 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首

  经 席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资

  理 , 部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投

  量 化 资部总经理。曾任安信量化多因子灵活配置混合

  投 资 型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合

  部 总 型发起式证券投资基金、安信沪深 300 指数增强

  经理 型发起式证券投资基金的基金经理;现任安信中

  证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信中

  证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金、安信

  注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019 年宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行;一季度市场受货币投放的影响市场情绪提升明显;二季度开始,货币投放减速及包商事件对市场情绪有影响,在猪价影响下,央行采用降准措施应对,货币政策中性偏宽松,中美贸易摩擦出现反复,风险偏好也出现反复;四季度,经济数据出现短期拐点,市场流动性相对充裕,中美贸易谈判的进展促使市场风险偏好修复。

  本基金主要通过量化多因子的方法来构建多头,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、市场趋势、投资者情绪等多个因素,精选优质、具有投资价值和合理估值的个股作为主要的投资标的,同时运用股指期货进行对冲。此外,本基金积极把握了指数分红、指数成分调整、科创板新股、可转债等确定性增强机会,也密切关注运用期货基差波动的交易机会。

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0346 元,本报告期基金份额净值增长率为 4.79%,同期

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望 2020 年一季度,预计冠状病毒疫情对经济有短期影响,中长期则影响不大,经济数据仍然可以修复,中美贸易第一阶段谈判落地,加上降准降息的预期,市场风险偏好有望进一步提升,在经济数据回升带来的风险偏好提升阶段,我们一直重视的公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,个股事件驱动等指数增强方式将会有较好的投资机会,此外,本基金将积极把握新股、可转债、科创板新股、事件驱动等确定性增强机会,同时运用股指期货进行对冲,此外,也将去抓不同期货的基差波动带来的建平仓机会。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要,通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式,保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金资产安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

  本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本基金为发起式基金,且基金合同生效未满 3 年,故报告期不存在需要说明的情况。

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

  本年度报告中利润分配情况线 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审计报告收件人 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金份额持

  我们审计了安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的财

  务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、

  2019 年度所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

  审计意见 我们认为,后附的安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

  的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了

  安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年 12 月 31

  日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的

  “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准

  形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安信稳健

  阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金,并履行了职业道德方面的

  其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

  安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金管理层对其他信

  息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我

  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息

  结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,

  考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在

  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应

  当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

  管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反

  映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞

  管理层和治理层对财务 在编制财务报表时,管理层负责评估安信稳健阿尔法定期开放混合型发

  报表的责任 起式证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适

  用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他

  治理层负责监督安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

  注册会计师对财务报表 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大

  审计的责任 错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水

  平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在

  时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或

  汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职

  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计

  和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为

  发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假

  陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险

  高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并

  (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的

  (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取

  的审计证据,就可能导致对安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券

  投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

  定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要

  求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果

  披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报

  告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安信稳健阿尔法

  定期开放混合型发起式证券投资基金不能持续经营。

  (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务

  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行

  沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安永大楼 16 层

  会计主体:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

  负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

  会计主体:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

  其中:卖出回购金融资产支出 - 1,605.30

  会计主体:安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

  润产生的基金净值变动(净值减少 - - -

  润产生的基金净值变动(净值减少 - - -

  本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

  管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年11月20日下发的中国证监会证监许可[2015]2684号文“关于准予安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,以定期开放方式

  运行,存续期限不定。本基金募集期间为 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日,募集结束经安

  永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字 60962175_H11 号验资报告。经向中国证监会备案,《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起证券投资基金基金合同》于 2017 年

  12 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 10,298,649.48 份,其中认购资金利息折

  合 143.77 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。

  本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

  计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

  务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

  本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;

  本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

  本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的

  有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

  本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

  (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

  (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;

  当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

  实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于

  申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  衍生工具收益是指持有的股指期货合约平仓和到期交割实现的收益。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。

  每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

  7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

  本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投

  资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、

  财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有

  关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:

  资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018

  年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方

  法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应

  税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

  本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收

  入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

  红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入

  应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  注:1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相

  关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵消后的净额为 0。于 2019 年 12 月 31 日,本基

  2、买入持仓以正数表示,卖出持仓以负数表示。

  7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

  7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

  本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

  注:申购份额含转换入份额,赎回份额含转换出份额。

  项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

  本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

  本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

  7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

  截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

  安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售

  招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

  安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

  佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

  安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

  成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例(%)

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

  当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  注:1)基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下:

  2)基金管理人可在满足合同约定的条件时提取附加管理费。

  注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

  7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

  本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

  7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

  本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率

  7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

  7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

  7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

  注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按约定利率计息。

  7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备

  代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价(单位:股) 成本总额 额 注

  证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备

  代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价(单位:张) 成本总额 额 注

  7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末

  码 名称 期 因 估值单 期 开盘单 (股) 成本总额 估值总额 备注

  7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

  截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

  7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

  本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。

  本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念,将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

  本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

  本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏

  观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

  在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

  本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

  截至 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金

  7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

  注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

  7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

  注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本

  基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

  上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

  假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

  相关风险变量的变动 上年度末 (2018 年 12 月

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

  交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

  假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

  相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

  7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

  管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币

  84,327,548.71 元,划分为第二层级的余额为人民币 5,580,364.52 元,无划分为第三层级余额(于

  2018 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额,划分为第二层级的

  余额为人民币 3,799,500.00 元,无划分为第三层级余额)。

  本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,

  本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

  对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  本财务报表已于 2020 年 4 月 22 日经本基金的基金管理人批准。

  序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

  8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

  注:本项的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  注:本项的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  代 码 名 称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

  股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,251,147.37

  注:1、股指期货投资主要是用于套期保值,有利于对冲大盘风险,降低组合亏损;

  2、该部分投资符合既定的投资政策以及投资目标;

  3、买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手;

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  现阶段本基金主要使用股指期货对冲市场系统性风险。基金经理根据对冲比率、期现市场相关性等因素,计算需要对冲的股指期货合约手数,并对风险敞口进行实时跟踪与动态调整。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在

  报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内本基金投资的前十名证券除中信证券(股票代码:600030 SH)、兴业银行(股票代码:601166 SH)、交通银行(股票代码:601328 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2019 年 7 月 16 日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证监会警示并责令改正。

  2019 年 11 月 14 日,中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部因未及时披露公司重大

  事项及未依法履行其他职责,被中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正【行政监管措施决定书〔2019〕103 号】。

  2019 年 4 月 22 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚

  款 1.1 万元【鼓市场监管罚字〔2018〕108 号】。

  2019 年 8 月 19 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会

  监管(约见)谈线 日,交通银行股份有限公司南阳分行因未依法履行其他职责被中国银行业监

  督管理委员会南阳监管分局罚款 25 万元【宛银保监罚决字(2019)18 号】。

  2019 年 12 月 24 日,交通银行股份有限公司江苏省分行因未依法履行其他职责被中国证券监

  督管理委员会江苏监管局责令改正【行政监管措施决定书〔2019〕107 号】。

  2019 年 12 月 27 日,交通银行股份有限公司因 授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力,

  被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元【银保监罚决字〔2019〕24 号】。

  8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

  (户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  持有份额总数 持 有 份 额 占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承

  项目 基 金 总 份 额 基金总份额 诺持有期限

  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

  本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副

  总经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维

  坤先生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。

  二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

  自 2019 年 12 月 18 日起,姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基

  金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 30,000.00 元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的责令整改措施以

  及对相关负责人的警示函,公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整

  改报告。报告期内,公司已经通过监管机构的现场验收。

  除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

  注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方。